(投資)：ETF投資組合與相關性矩陣

網路上有非常多資源可以幫投資人挑選或計算出各個ETF的良窳，這裡舉出兩個有關建構投資組合(Portfolio)的好用工具

相關性矩陣

一般在建構投資組合時，會傾向挑選關聯性較低的ETF進行組合，以達到降低風險的目的。此即所謂雞蛋不要放在同一個籃子裡。可以參考此處。輸入選擇的ETF，即可顯示彼此間的關聯性矩陣。下表的例子是以QQQ, VNQ, BIV組合出的關聯性矩陣：

Name	Ticker	QQQ	VNQ	BIV
Invesco QQQ Trust	QQQ	-	0.68	-0.26
Vanguard Real Estate ETF	VNQ	0.68	-	-0.18
Vanguard Interm-Term Bond ETF	BIV	-0.26	-0.18	-

相關性矩陣的數字在1~-1之間，大於0為正相關，數字越大關聯性越強。小於0為負相關，數字越小負相關性越強。若數字接近0則代表關聯程度較弱。可以看到QQQ與VNQ的正相關較大，而BIV與另兩者都是負相關的關係。

投資組合過去績效比較

在挑選出適當的ETF清單後，可以試著設計比例並檢視她的過去績效為何。可參考此處。下表的例子是以QQQ 40%, VNQ 40%, BIV 20%組合出的Portfolio與SPY比較過去一年內的績效：

 這個網站可以顯示指定期間的投資組合波動情形，也可與代表美國整體股市的SPY比較其Total Return(含股利收入的總報酬)與Volatility(波動性)。可用來檢視此投資組合的過去表現。但記得，這是過去表現，不代表未來表現就必然如何。